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商业银行银行账簿利率风险管理指引发布

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发布时间:2018-06-03 14:26:46

商业银行银行账簿利率风险管理指引发布


  为推动商业银行提升银行账簿利率风险管理水平,弥补监管制度短板,银保监会发布了《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》。

  对于《指引》主要修订内容,银保监会有关部门负责人介绍,一是细化风险管理要求,规范风险治理架构和管理政策流程,强化系统建设、模型和数据管理要求,细化计量结果的内部应用和报告要求;二是规范风险计量,明确规定利率冲击情景和压力情景的选取要求和要素,根据银行系统重要性和业务复杂程度,设计差异化的监管报表计量框架;三是强化监督检查,明确监管机构对商业银行的风险状况定期评估要求及相应监管措施,提高非现场监管报表报送频度。

  对于如何实施差异化监管,上述负责人表示,在风险计量及相关监管报告方面,针对系统重要性较高的全国性商业银行(大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行),借鉴国际标准并结合国内实际,研究设计了更具风险敏感性的标准化计量框架,包括引入六种利率冲击情景、细化重定价时间区间、考虑客户行为假设等。后续银保监会将进一步完善非现场监管统计报表体系,促进商业银行不断提升风险计量的精细程度。对其他中小商业银行,仍主要沿用现行监管计量框架。此外,在风险计量、系统和模型管理、计量结果应用等监管要求方面,体现匹配性原则,要求商业银行在适用相关监管要求时应与本行系统重要性、风险状况和业务复杂程度相适应