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商业银行流动性风险管理出新规

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发布时间:2018-06-02 09:04:05

商业银行流动性风险管理出新规


近日,银保监会正式发布《商业银行流动性风险管理办法》,引入新量化监管指标,弥补了对中小银行流动性风险的监管缺口,实现对商业银行流动性风险监管的全覆盖。

“在新指标下,通过加强对通道、同业业务的限制和监管,完善流动性风险监测体系,有利于促进银行回归传统业务,提升服务实体经济质效。”盘古智库高级研究员吴琦告诉本报记者,该办法对中小银行影响更大。同时,也体现出监管部门监管思路的变化,从原来的窗口指导转变为以更全面、更细化的技术指标来约束和引导。

自2014年发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》以来,该办法在强化流动性风险管理和监管方面已然发挥了重要作用。

“相比之下,正式出台的管理办法有两大亮点。”吴琦告诉本报记者,亮点一,《商业银行流动性风险管理办法》主要是结合银行业务发展的新形势新特征,借鉴巴塞尔委员会的相关要求和国外监管的经验,对商业银行特别是中小银行的流动性风险管理提出了新的更高的要求。亮点二,监管指标更多、更全面。此前的办法只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模小于2000亿元的中小银行缺乏有效的监管指标。

该办法第三十七条显示,流动性风险监管指标包括流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例、流动性匹配率和优质流动性资产充足率。资产规模不小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。资产规模小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到优质流动性资产充足率、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。

对该办法中三个新量化指标,吴琦向记者发表了他的看法:第一,流动性匹配率指标衡量主要资产与负债的期限配置结构,适用于全部商业银行,对商业银行特别是股份行和城商行的影响最大。相对于征求意见稿,正式稿中将“来自央行的资金”确认为稳定资金的一部分,而且折算率最高,而且将3个月以下的各项存款折算率从70%降低到50%,7天内的存放同业、拆放同业和买入返售折算率为0,和征求意见稿相比是有了较大的政策宽松。

第二,净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。由于该指标开展监测已有较长时间,而且央行已将其纳入宏观审慎评估体系,所以总体影响不大。

第三,作为对流动性覆盖率的简化指标,优质流动性资产充足率衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,也是对资产规模在2000亿元以下的商业银行的监管指标。和征求意见稿比,最大的变化是将“超额准备金”修改为“压力情境下可提取的准备金”,如果法定存款准备金可以部分纳入到一级资产,对于规模在2000亿元以下的中小银行是一个较大利好,达标压力会大幅度下降。

“总体来看,办法的出台弥补了之前监管中的一些短板,特别是对资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效监管的短板。”吴琦表示。

此外,吴琦认为,根据新监管指标的不同特点,合理设置了过渡期,比如正式稿对流动性匹配率过渡期延长,也体现出稳妥推进的意图,避免对金融市场造成较大不利影响。